Al voor 1933 werd Julius verguisd en beledigd door de nazi's. In 1928 was er een botsing in de rechtbank in een burgerlijk proces met de vurige antisemiet Oswald Freisler, de broer van de beruchte Roland Freisler. Beide gebroeders Freisler werkten als advocaat in Kassel. Oswald Freisler was op dat moment al eens veroordeeld door het erehof van de advocaten "omdat hij had geprobeerd de tegengestelde Joodse collega in de ogen van het hof te kleineren door hem te beledigen." In het juridische geschil botsten de bewuste Jood Dalberg en de antisemiet Freisler opnieuw. Beiden waren verbaal geïrriteerd, waarbij Dalberg nuchter bleef, terwijl zijn tegenstander hem twee keer fysiek aanviel na het einde van het proces in de gang voor de rechtszaal. Een ererechtzaak door Wolfgang Prinz tot in detail wordt beschreven veroordeelde allebei tot een boete en gaf hen een berisping. Het erehof heeft zich onthouden van de gevraagde uitsluiting van Freisler van de orde van advocaten, die hem en de lokale NSDAP hard zou hebben getroffen, "omdat hij in een staat van opperste opwinding was".
Niet in de laatste plaats om deze reden was de terreur van de SA in het voorjaar van 1933 ook gericht op Julius Dalberg. Op 24 maart werd hij, net als zijn Joodse advocaatcollega Max Plaut, zo ernstig mishandeld door SA-mensen in de Kassel Bürgersälen dat de artsen een paar dagen vreesden dat een been geamputeerd zou moeten worden. Hij verloor zijn beroepsbestaan als advocaat slechts een paar maanden later, toen hij op 11-7-1933 van de lijst van advocaten werd verwijderd.
Op 1 september 1933 werd Julius gearresteerd en naar het concentratiekamp Breitenau gestuurd. Twee weken later werd hij vrijgelaten en vluchtte kort daarna, samen met zijn vrouw Bella, naar Amsterdam.